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金融工程系

石广平

发布日期:2023-04-17  浏览次数:[]

 

石广平,女,1986年生,河南财经政法大学yh533388银河副教授,毕业于东南大学,管理学博士,硕士生研究生导师。任教以来获河南财经政大学青年教师教学竞赛三等奖、河南财经政法大学就业工作先进个人;担任Finance Research LettersInternational Journal of Finance & EconomicsSSCI期刊杂志的审稿人。长期从事资产价格波动与系统性金融风险的研究,主要研究方向为数字金融、资产定价、金融风险与管理等。近年来,在《Finance Research Letters》《金融研究》《系统工程理论与实践》《金融经济学研究》《金融论坛》《管理工程学报》《商业经济与管理》等国内外SSCICSSCI期刊发表论文十余篇。主持国家自然科学基金青年项目1项,完成省部级课题1项,参与国家级及省部级课题多项,独立出版学术专著1部。

主讲课程:本科生《金融工程》等。

邮箱:shigp1210@126.com

主要科研情况

一、学术论文

1. 系统性金融风险的度量及其时变经济效应研究商业经济与管理, 2022, 365(3): 87-100. CSSCI(第一作者)【B类期刊】

2. 实体经济波动对银行系统性风险的影响研究——如何理解金融周期的作用金融论坛, 2023, 录用待刊出.CSSCI(第一作者)【C类期刊】

3. Stock price fluctuation and the business cycle in the BRICS countries: A nonparametric quantiles causality approach. Finance Research Letters, 2020, 33: 1-9.SSCI(第一作者)【A类期刊】

4. 市场流动性与资产价格的非线性关系——基于MS-ARTVTVP-SV-SVAR模型的时变分析数理统计与管理, 2020, 39(2): 308-322.CSSCI(第一作者)【B类期刊】

5. 杠杆对资产价格泡沫的非对称效应研究金融研究,2018,453(03): 53-70CSSCI2018年度《金融研究》杂志优秀论文之一)(第二作者)【A类期刊】

6. 过度自信、市场流动性与投机泡沫管理工程学报,2018, 32(03): 63-72.CSSCI(第一作者)【B类期刊】

7. Time-varying causality between stock and housing markets in China. Finance Research Letters, 2017(22): 227-232.SSCI(第一作者)【A类期刊】

8. 异质性条件下的杠杆周期行为:基于资产价格视角的研究[J].系统工程理论与实践,201737(10): 2497-2511.CSSCI(第一作者)【A类期刊】

9. Pricing options under the non-affine stochastic volatility models: An extension of the high-order compact numerical scheme. Finance Research Letters, 2016(16):220-229.SSCI(第一作者)【A类期刊】

10. 投资者情绪、市场流动性与股市泡沫——基于TVP-SV-SVAR模型的分析金融经济学研究, 2016, 31(3): 107-117.CSSCI(第一作者)【C类期刊】

11. 金融杠杆与资产泡沫动态引导关系研究经济问题探索, 2017(4): 135-146.CSSCI(第三作者C类期刊】

12. 金融系统中多维度流动性的集成测度构建——基于MVGARCH-熵模型的研究金融经济学研究, 2016, 31(2): 14-25.CSSCI(第三作者)【C类期刊】

13. 沪港通会降低上证A股价格波动性吗?——基于自然实验的证据金融经济学研究, 201631(6): 28-39.CSSCI(第三作者)【C类期刊】

二、课题

1)国家级课题

1. 主持:国家自然科学基金青年项目《金融周期与系统性金融风险:影响机制及监控预警研究》(71903048),在研。

2. 参与:国家自然科学基金面上项目《大数据驱动的金融风险管理与监控研究》(71673043),结项。

3. 参与:研究阐释党的十九大精神国家社科基金重大专项课题《新时代基于系统性金融风险的国家金融安全体系研究》(18VSJ035),结项。

2)省级课题

主持:河南省哲学社会规划项目《资产价格泡沫度量及其对系统性金融风险的预警作用研究》(2019CJJ072),结项。

3)校级课题

主持:河南财经政法大学华贸金融研究院2021年度科研项目《房地产市场冲击对银行业系统性风险的影响机制研究》,在研。

三、著作

资产价格泡沫的测度、形成机制及经济效应研究中国经济出版社,2022.8,专著ISSN: 978-7-5136-7011-1

四、教学方面

1.参与:河南省一流本科课程《金融工程》(第4),2020

2.参与:河南省本科教育线上教学优秀课程《金融工程》(第2),2020

3.参与:省级教改“产教融合+课赛创”驱动下的应用型课程教学改革研究(第5),2021

4.参与:河南省一流本科课程《金融计量学》(第3),2022

5.获奖:河南财经政法大学第三届“青年教师课堂教学竞赛”三等奖,2020

6.获奖:指导河南财经政法大学优秀本科毕业论文(设计)20222篇)

 

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